RでYahoo Japanの株価データにアクセスする

昔はPerlでパーサを書いて取得したりしたんですが、最近はRに便利なパッケージがあってほぼコマンド一つで株価データにアクセスできるようです。

> install.packages("quantmod", dependencies = TRUE)

> library("quantmod")

まずquantmodのパッケージをインストールしてロードします。

> getSymbols("998407", src="yahooj")

これで日経先物のデータがData Frameに入ります。他にもソースを変えればGoogleとかも。

> getSymbols("goog", src="yahoo")

適当にARIMAモデルで予測してみるとこんな感じ。

Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
288.71 526.4316 505.2486 547.6146 494.0351 558.8282
288.86 526.4608 496.5036 556.4181 480.6452 572.2765
289.00 526.4900 489.8001 563.1800 470.3776 582.6025
289.14 526.5193 484.1533 568.8852 461.7262 591.3124
289.29 526.5485 479.1819 573.9150 454.1076 598.9894
289.43 526.5777 474.6902 578.4652 447.2227 605.9327
289.57 526.6069 470.5620 582.6518 440.8937 612.3201
289.71 526.6361 466.7216 586.5506 435.0048 618.2674
289.86 526.6653 463.1164 590.2142 429.4757 623.8550
290.00 526.6946 459.7081 593.6810 424.2477 629.1414
290.14 526.7238 456.4678 596.9797 419.2766 634.1710
290.29 526.7530 453.3730 600.1329 414.5280 638.9779
290.43 526.7822 450.4059 603.1585 409.9748 643.5896
290.57 526.8114 447.5520 606.0708 405.5946 648.0282